Форвард поинт что это в форексе
Опционные уровни – денежный магнит
В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием опционов и опционного анализа, а сегодня подробно разберем, как рассчитывать и строить опционные уровни CME на графике. Для тех, кто не читал статью «Опционный анализ Форекс – основные понятия», рекомендуем начать свое знакомство с анализом опционных уровней с прочтения этой статьи, так как понимание теоретических основ поможет разобраться с тем, что движет цену в ту или иную сторону. Ну а для тех, кто уже знаком с теорией, приступим непосредственно к практике.
Смотрите также рейтинг Форекс брокеров, в котором собраны только самые надежные компании.
Где брать информацию для построения опционных уровней?
27 (опционы CALL на британский фунт);
28 (опционы PUT на британский фунт);
29 (опционы CALL на канадский доллар);
30 (опционы PUT на канадский доллар);
33 (опционы CALL на японскую иену);
34 (опционы PUT на японскую иену);
35 (опционы CALL на швейцарский франк);
36 (опционы PUT на швейцарский франк);
38 (опционы CALL и PUT на австралийский и новозеландский доллар);
39 (опционы CALL и PUT на евро).
Чтобы было максимально понятно, как осуществляются расчеты опционных уровней, проведем анализ на примере. На момент написания статьи было 12.07.2016 года, значит необходимо скачать бюллетень CME от 11.07.2016 г., поскольку опционные уровни строятся каждое утро по данным за предыдущую торговую сессию. Для примера возьмем самую распространенную валютную пару EURUSD, которая соответствует опциону на евро.
Вот так выглядит стандартный отчет CME, откуда мы будем брать необходимую информацию для построения опционных уровней. Он может быть как финальным (Final), так и предварительным (Preliminary), особой разницы между ними нет, данные отчетов практически не отличаются.
Нас интересуют следующие столбцы: Strike (цена исполнения опциона), Sett. Price (премия за риск), Volume Trades Cleared (объем) – общее число открытых и закрытых контрактов, Open Interest (открытый интерес) – количество открытых контрактов по заданному уровню, а также следующий за ним столбец, показывающий изменения открытого интереса (+/–) на текущую дату по данному уровню (UNCH – изменений не было). В самом первом столбце наименования JUL16, AUG16, SEP16 и т. д. обозначают дату экспирации (окончания) опциона.
Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предоставляют самые выгодные условия.
Расчеты опционных уровней
Теперь нужно пролистать отчет ниже и найти запись «EURO FX CALL». Сортировку можно проводить как по объемам, так и по открытому интересу, но самым оптимальным методом расчета опционных уровней является сортировка по открытому интересу. Нужно выбрать самый большой открытый интерес. В нашем случае OI = 2910.
Формула расчета опционных уровней для опциона CALL по валютной паре EURUSD выглядит следующим образом:
Уровень CALL = Страйк × 0.001 + Премия × 0.001 = 1140 × 0.001 + 1.60 × 0.001 = 1.140 + 0.0016 = 1.1416.
Знак «минус» в столбце Sett. Price не учитываем, так как он относится к размеру изменения премии. Как вы уже заметили, для EURUSD мы умножаем премию на коэффициент 0.001, но это правило применяется не для всех валютных пар. Так, для GBPUSD, USDCAD, AUDUSD и USDCHF используется коэффициент 0.01, а для валютной пары USDJPY применяется коэффициент 0.0001, а страйк нужно умножить на 0.00001.
Кроме того, для обратных валютных пар, к которым относятся USDCAD, USDCHF и USDJPY применяется следующая формула расчета опционных уровней:
Уровень = 1 / (Страйк × 0.001 ± Премия × 0.01), при этом знак «минус» используется при расчете уровней PUT.
Для валютной пары USDJPY применяется следующая формула:
Уровень = 1 / (Страйк × 0.00001 ± Премия × 0.0001).
Теперь рассчитаем уровень PUT для валютной пары EURUSD.
Также выбираем самый большой интерес, но уже в «EURO FX PUT». В нашем примере самый большой OI = 6937. Основное отличие от расчета опционных уровней CALL состоит в том, что для уровней PUT премия вычитается из страйка:
Уровень PUT = Страйк × 0.001 – Премия × 0.001 = 1090 × 0.001 – 4.00 × 0.001 = 1.09 – 0.004 = 1.0860.
Полученные уровни CALL и PUT отмечаем на графике и получаем следующую картину:
Посмотрите, как четко расположились наши опционные уровни. Как вы уже догадались, они могут использоваться в качестве уровней поддержки / сопротивления, но в отличие от простых горизонтальных уровней, проводимых на глаз, опционные уровни имеют под собой реальные объемы крупных игроков. Полученные нами уровни называются опционными уровнями первого порядка или «границы рынка», то есть крупным игрокам крайне невыгодно, если цена окажется за пределами этих уровней. Но это вовсе не означает, что цена всегда отскакивает от них, иногда бывает, что цена успешно их преодолевает, но это случается очень редко, в основном в 95% случаев происходит отскок от уровней.
Как торговать при помощи опционного анализа?
Как вы видите на графике, опционный анализ – это, как правило, среднесрочная стратегия с торговлей на дневном таймфрейме. Соответственно сигналов будет не более 1-2 в месяц, но и держать позицию мы будем не менее двух недель, а с учетом торговли на шести валютных парах получается вполне неплохая прибыль. Но если вам кажется этого мало, то вы можете нанести на график дополнительные опционные уровни и торговать на младших таймфреймах, например, на H1. Также нужно обращать внимание на изменение открытого интереса и объема, при этом смотреть необходимо только на крупные значения. Если перед изменением объема стоит знак «минуса», то данные уровни утрачивают свою значимость, а знак «плюса» говорит о силе уровня. Однако не стоит нагромождать график опционными уровнями, график должен оставаться читабельным, выбирайте только самые значимые уровни с открытым интересом более 2000. К тому же корректировать уровни нужно каждый день, поэтому не следует допускать, чтобы на опционный анализ уходило более получаса в день, иначе он будет отнимать много времени и сил.
Если говорить об уровнях первого порядка, то торговля заключается следующим образом. Устанавливаем лимитные отложенные ордера на уровни CALL и PUT, но не забываем их каждый день передвигать в соответствии с корректировкой уровней, пока не сработает отложенный ордер. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 300 «старых» пунктов. Да, стоп-лосс очень большой, но мы не можем точно определить, в каком месте маркет-мейкеры развернут цену. Иногда отскок от уровня происходит пункт в пункт, но бывает, что цена уходит за пределы уровня, но затем все равно идет в нужную сторону, так как для маркет-мейкеров зона за пределами уровня – это риск потери своих денег. Заметим, что срабатывание стоп-лосов происходит крайне редко, не чаще 1-2 раз в год. Тейк-профит обычно равен стоп-лоссу, так как защитный ордер очень большой, то ставить завышенный тейк-профит нецелесообразно. Также вы можете использовать опционный анализ в сочетании с другими стратегиями, например, Price Action. Тогда можно добиться снижения размера стоп-лосса.
Что такое форвард-пойнт?
Как рассчитывать опционные уровни с учетом форвард-пойнт? Нужно от полученного значения вычесть (с учетом знака), как для коллов, так и для путов, среднеарифметическую величину форвард-пойнт. Например, на сайте CME указаны два значения форвард-пойнт для евро: 27.80 и 28.30, получаем среднеарифметическое значение 28.05, умножаем его на коэффициент 0.0001, округляем до четвертого знака после запятой (0.0028), отнимаем его от уровня CALL 1.1416 и в результате получаем скорректированное значение уровня 1.1388. Для уровня PUT все аналогично: 1.0860 – 0.0028 = 1.0832. Для японской иены коэффициент форвард-пойнт равен 0.01.
Смотрите также, какие бывают брокеры с торговлей CFD.
Индикатор опционных уровней
Расчеты опционных уровней первое время могут показаться сложным и кропотливым занятием, тем более что его нужно проделывать каждый день. Облегчить работу поможет индикатор опционных уровней, который распространяется абсолютно бесплатно, и скачать его вы сможете в конце статьи. Он представляет собой программу Optl, которую не нужно устанавливать на компьютер, ее необходимо только разархивировать и запустить на вашем ПК. Она автоматически анализирует отчеты CME и строит опционные уровни, которые можно потом сохранить в шаблон, а затем открыть его в MT4. Выглядит она следующим образом:
Обязательно должна стоять галочка «Для спот» для торговли на Форекс. Если вы планируете смотреть уровни на графике фьючерса, то галочку следует убрать. Затем необходимо нажать на кнопку «Добавить», выбрать валюты и нажать Enter.
В открывшемся окне необходимо выбрать архив, скаченный с сайта CME (архив распаковывать не нужно). После того, как данные загрузятся и обработаются, вы увидите следующую картину:
Чтобы не загружать постоянно одни и те же бюллетени при новом запуске программы, можете отметить галочкой «Запоминать автоматически». В столбце Forward Points можно вручную указать значение форвард-пойнта без умножения на коэффициент (напр. 28.05). Далее следует отметить галочкой «Классические опционные уровни», а в открывшемся списке выбрать интересующую валюту. Затем можно нажать «Создать шаблон» и открыть его в MT4, но при этом будут построены все опционные уровни, и график станет нечитабельным. Можно, конечно, поиграться с настройками и в разделе «Настройки валюты» указать минимальный для построения опционных уровней открытый интерес. Но можно сделать проще, вручную выбрать уровни CALL и PUT с максимальным открытым интересом и нанести их на график.
Как видите, опционные уровни, рассчитанные при помощи программы Optl, полностью совпадают с уровнями, рассчитанными вручную.
Важно! По каким-то причинам опционные уровни для обратных валют CAD, CHF и JPY рассчитаны не до конца. Необходимо разделить единицу на значение указанное в программе и только затем отмечать уровни на графике.
Обратите внимание на другие генераторы уровней, в особенности на «Индикатор опционных зон». Его можно сохранять в шаблоны и использовать для внутридневной торговли.
Также в архиве вы найдете инструкцию по применению программы для продвинутых пользователей и программу CMEDB для извлечения бюллетеня из PDF файла и ручного анализа в Excel.
Таким образом, опционный анализ может показаться достаточно сложным способом прогнозирования цены. Но разобравшись в нем, вы поймете, что это самый действенный и точный метод анализа, его с успехом применяют профессиональные трейдеры и рассказывают о нем на различных платных курсах. Мы же предоставили всю информацию абсолютно бесплатно. Вместе с опционным анализом можно использовать уникальный способ разгона депозита. Удачной вам торговли!
Скачать бесплатно программу для расчета опционных уровней Optl
Forward Point (Форвард поинт онлайн). Обсуждение и значение на сегодня
Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.
Форвард поинт стоит учитывать при построении маржинальных зон на форекс и работе по опционному анализу на рынке форекс, ввиду того, что цена на соответствующем фьючерсе отличается от спота, но самое главное это различие меняется со временем (к экспирации контракта оно уменьшается). Именно из-за этого изменения на споте мы можем не увидеть касание маржинальной зоны или опционного уровня, в то время как на фьючерсе оно было.
Это хорошо видно, например, на паре USD/CHF как пример. На графике ниже индикатор самостоятельно показывает изменение ФП.
Как видим из примера на валютной паре USDCHF разница в forward piont за 20 дней составила около 6 пунктов. Чем больше срок, тем больше разница, а на рынке не редко встречаются случае, когда эта разница играет существенную роль.
Вычисление форвард поинт
При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.
Формула для расчета форвард поинт с CME:
*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.
Телеграм бот для форвард поинт
Если Вы являетесь активным пользователям мессенджера Телеграм, то приглашаем Вас присоединиться к нашей группы трейдеров, где помимо аналитических материалов Вы оперативно можете узнать форвард поинт по основным валютным парам с помощью бота.
После выбора диалоговое окно поменяется и Вам необходимо будет выбрать пару, по которой хотите получить информацию относительно форвард поинт:
После выбора пары, в этом же информационном окне появляется информация о ФП, а также ставки Libor по валютам, формирующим торговый инструмент.
Конечно, Вы можете использовать для вызова бота, не только приведенный Телеграм канал, но также вызывать бот непосредственно обращением к нему: @OvertonFX_Bot
Бот абсолютно бесплатный.
Таблица форвард поинт для валют на сегодня
Overton
djlzyjq72
Overton
djlzyjq72
Overton
djlzyjq72
РусланЮрков
Overton
Причем только отличие сейчас, когда из-за пандемии проблемы с физическими поставками.
Overton
Overton
Будет выглядеть так, ступеньками:
РусланЮрков
Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.
При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.
Формула для расчета форвард поинт с CME:
*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.
Forward Point (Форвард поинт онлайн). Обсуждение и значение на сегодня
Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.
Форвард поинт стоит учитывать при построении маржинальных зон на форекс и работе по опционному анализу на рынке форекс, ввиду того, что цена на соответствующем фьючерсе отличается от спота, но самое главное это различие меняется со временем (к экспирации контракта оно уменьшается). Именно из-за этого изменения на споте мы можем не увидеть касание маржинальной зоны или опционного уровня, в то время как на фьючерсе оно было.
Это хорошо видно, например, на паре USD/CHF как пример. На графике ниже индикатор самостоятельно показывает изменение ФП.
Как видим из примера на валютной паре USDCHF разница в forward piont за 20 дней составила около 6 пунктов. Чем больше срок, тем больше разница, а на рынке не редко встречаются случае, когда эта разница играет существенную роль.
Вычисление форвард поинт
При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.
Формула для расчета форвард поинт с CME:
*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.
Телеграм бот для форвард поинт
Если Вы являетесь активным пользователям мессенджера Телеграм, то приглашаем Вас присоединиться к нашей группы трейдеров, где помимо аналитических материалов Вы оперативно можете узнать форвард поинт по основным валютным парам с помощью бота.
После выбора диалоговое окно поменяется и Вам необходимо будет выбрать пару, по которой хотите получить информацию относительно форвард поинт:
После выбора пары, в этом же информационном окне появляется информация о ФП, а также ставки Libor по валютам, формирующим торговый инструмент.
Конечно, Вы можете использовать для вызова бота, не только приведенный Телеграм канал, но также вызывать бот непосредственно обращением к нему: @OvertonFX_Bot
Forward Point (Форвард поинт онлайн). Обсуждение и значение на сегодня
Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.
Форвард поинт стоит учитывать при построении маржинальных зон на форекс и работе по опционному анализу на рынке форекс, ввиду того, что цена на соответствующем фьючерсе отличается от спота, но самое главное это различие меняется со временем (к экспирации контракта оно уменьшается). Именно из-за этого изменения на споте мы можем не увидеть касание маржинальной зоны или опционного уровня, в то время как на фьючерсе оно было.
Это хорошо видно, например, на паре USD/CHF как пример. На графике ниже индикатор самостоятельно показывает изменение ФП.
Как видим из примера на валютной паре USDCHF разница в forward piont за 20 дней составила около 6 пунктов. Чем больше срок, тем больше разница, а на рынке не редко встречаются случае, когда эта разница играет существенную роль.
Вычисление форвард поинт
При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.
Формула для расчета форвард поинт с CME:
*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.
Телеграм бот для форвард поинт
Если Вы являетесь активным пользователям мессенджера Телеграм, то приглашаем Вас присоединиться к нашей группы трейдеров, где помимо аналитических материалов Вы оперативно можете узнать форвард поинт по основным валютным парам с помощью бота.
После выбора диалоговое окно поменяется и Вам необходимо будет выбрать пару, по которой хотите получить информацию относительно форвард поинт:
После выбора пары, в этом же информационном окне появляется информация о ФП, а также ставки Libor по валютам, формирующим торговый инструмент.
Конечно, Вы можете использовать для вызова бота, не только приведенный Телеграм канал, но также вызывать бот непосредственно обращением к нему: @OvertonFX_Bot
Бот абсолютно бесплатный.
Таблица форвард поинт для валют на сегодня
Overton
Overton
Furkat1962
Overton
Да, тут сам запутался. Вы посмотрите просто по фьючерсу, и по модуле запомните куда что. Потому что одни так укажут. другие по-другому. СМЕ то теперь не публикует данные.
По йене и другим обратным парам они (club6e.com) хотят чтобы считали так, поэтому надо прибавлять:
0,009311 + (-63,7) = 0,009247 (я делаю как показывал выше для обратных пар).
Тоесть работать с котировкой фьючерса. Просто посмотрев на фьючерс Вы и так поймете куда работать. прибавлять или отнимать.
Overton
Overton
erdmann
Форвард поинт — максимально допустимая разница между котировкой фьючерсного рынка и спот рынка по торговому инструменту.
При этом необходимо высчитывать отклонение биржи от спота самостоятельно. В случае торговли на основе маржинальных зон или использования опционного анализа в своей стратегии ФП бывает крайне важен для точности аналитики, или касании определенной ценовой области.
Формула для расчета форвард поинт с CME:
*Для бельгийского франка и британского фунта берется не 360, а 365 дней. Но на самом деле это не так важно, потому что разница в котировках между брокерами будет давать большую погрешность.
Торговля по опционным уровням
Nataly
В этой теме всё о том, как рассчитать опционные уровни, где взять форвард-поинт, как читать отчеты с биржи CME, авторские стратегии и наработки.
Nataly
Что такое Форвард Поинт?
Рынок Форекс иначе именуют спот-рынок. Котировки на спот-рынок поступают через поставщиков, которые получают их с рынка фьючерсов.
Но т.к. передача котировок не происходит мгновенно, существует разница между ценами на форекс и фьючерсами.
Чикагская биржа устанавливает предельное отклонение в этих котировках, которое и называется форвард поинт.
Форвард поинт непостоянен, он может меняться и в течение дня.
Где посмотреть Форвард Поинт?
Региструруемся на сайте биржи CME. Переходим на вкладку CME Group E-quivalents:
Nataly
Как рассчитать опционные уровни для спот-рынка?
На данный момент существует уже достаточно как платных, так и бесплатных программных предложений для автоматического расчета опционных уровней и даже нанесения их на график в привычном терминале MetaTrader. Но для того, чтобы оценить правильность расчетов, да и для понимания откуда что берётся всё же лучше разобраться для начала как можно рассчитать всё самостоятельно.
Формулы расчета опционных уровней для EUR, GBP, AUD:
Рассмотрим расчет на примере Евро.
Forward Point на текущий момент для Евро: (смотрим тут, описание выше пост)
Берём среднее значение = 76
Формулы расчета для CAD и CHF:
Формула расчета для JPY: