Футпринт что это такое
Как работают графики футпринт. Режимы футпринт, и для чего они нужны?
В этой статье для начинающих разберемся:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое футпринт и кластер?
Футпринт – это графическое или табличное отображение проторгованного объема на каждом уровне цены. Футпринт состоит из трех частей, и в режиме реального времени показывает трейдерам:
В некоторых источниках футпринт называют кластерами, а анализ – кластерным. Суть не меняется.
Этот метод появился всего 20 лет назад, и на сегодняшний день он – намного современнее технического и фундаментального анализа. Уникальность и полезность футпринта заключается в том, что трейдер может анализировать не только вертикальный объем за определенный промежуток времени, но и горизонтальный объем, проторгованный на каждом уровне цены.
Технически кластер – это набор ячеек с важной информацией. Каждому уровню цены на определенном временном промежутке соответствует своя ячейка. В кластере трейдер видит, что происходило внутри бара.
То есть, в каждом кластере, кроме стандартных 4 точек – High, Low, Close, Open, – еще есть данные об объеме для каждого уровня цены. Важно понимать, что в кластерах трейдеры видят рыночные ордера, исполненные за счет лимитных ордеров.
Какие виды футпринта есть в ATAS?
В ATAS есть 25 видов футпринта. 5 основных видов и дополнительные визуальные настройки в каждом виде.
Разберем ниже каждый из 5 основных видов.
Футпринт вида Volume включает в себя 6 вариантов отображения кластеров. Данный вид футпринта показывает суммарный объем по бид и по аск, проторгованный на каждом уровне цены. Объем может быть одноцветным без выделения покупателей и продавцов. Или он может быть разноцветным (красным и зеленым) – в зависимости от того, было на этом уровне цены больше продавцов или покупателей.
Преимущества этого вида футпринта:
Пример на 5-минутном графике фьючерса mini Dax. В точке 1 продано 77 контрактов 44 сделками, а в точке 2 продано 54 контракта 12 сделками. С большой вероятностью – в точке 2 более серьезные игроки.
Футпринт вида Trades – включает в себя 5 вариантов отображения кластеров. Этот футпринт показывает количество сделок на каждом уровне цены. По цвету ячеек можно увидеть, были это продажи или покупки. Еще по уменьшению количества сделок при возврате к уровню сопротивления/поддержки можно заметить тесты. Тест уровня дает возможность войти в сделку с минимальным уровнем риска.
Футпринт вида Time – включает в себя 4 варианта отображения кластеров. Этот футпринт показывает сколько секунд цена удерживалась на каждом уровне. Единица обозначает одну секунду. Трейдерам удобно анализировать, какие уровни цена пробегала быстро, а на каких останавливалась, то есть выделены импульсные движения и консолидации. Еще этот вариант футпринта может быть интересен на графиках, которые не привязаны ко времени – например, range, reversal или тиковых.
Футпринт вида Bid*Ask ( что такое бид и аск ) – включает в себя 7 вариантов отображения кластеров. Этот футпринт показывает объем, проторгованный отдельно по бид и отдельно по аск. Можно настроить табличную или графическую форму. Еще можно настроить расположение бидов и асков рядом или с двух сторон от центральной оси.
Преимущества этого варианта футпринта:
Футпринт вида Delta (что такое дельта ) – включает в себя 3 варианта отображения кластеров. Этот футпринт показывает дельту, то есть разницу между рыночными покупками и продажами. Также здесь можно совместить дельту и объем. В этом варианте трейдерам удобно анализировать поглощения – то есть, большие объемы без движения цены.
Настройки футпринта
Отображение в режиме футпринта настраивается в верхнем меню. После выбора кластеров, появляется боковое меню с вариантами футпринта. Настройки – гибкие и понятные, и не требуют больших усилий.
Паттерны футпринта
Футпринт сам по себе не является торговой системой, с его помощью трейдеры ищут повторяющиеся закономерности, которые срабатывают при определенных рыночных условиях. Но всегда необходимо учитывать контекст, и получать подтверждение.
Паттерн P после локального нисходящего движения предупреждает о том, что продавцы могут выходить из своих позиций, и покупают рыночными ордерами. Таким образом продавец может фиксировать прибыль, так как для закрытия открытой позиции на продажу, нужно купить. Если покупки совершаются маркет ордерами, то мы можем видеть рост цены и объема в кластерах с положительной дельтой. Но всегда важно помнить, что сделка происходит, когда рыночные покупки встречаются с лимитными продажами. Если это новые лимитные ордера на продажи – возможно, цена продолжит снижаться. Если рассматривать этот бар как разворотный – необходимо дождаться подтверждения следующими барами.
При восходящем тренде этот паттерн подтверждает силу движения, потому что объемы двигаются вместе с ценой.
Пример. На 800-тиковом графике фьючерса на золото GC красными цифрами 1 и 2 мы выделили P-бары, подтверждающие рост цены.
Паттерн Ь после локального восходящего движения предупреждает о том, что покупатели выходят из своих позиций и продают рыночными ордерами. Здесь фиксируют прибыль. Но опять же важно помнить, что сделка происходит, когда рыночные продажи встречаются с лимитными покупками. И если это новые лимитные ордера на покупку, возможно цена будет расти и дальше. Если этот паттерн рассматривать как краткосрочный разворот – необходимо дождаться подтверждения.
При нисходящем движении такие бары подтверждают тренд, потому что объемы двигаются вместе с ценой. В примере выше черной цифрой 3 мы выделили b-бар, который появился на вершине, скорее всего – это фиксация прибыли.
Поглощение – формирование огромного объема без значительного движения цены. Пример на range-графике (4) фьючерса E-mini S&P 500.
Покупок гораздо больше, чем на предыдущих барах, но цена не смогла двинуться выше. По длинной тени дельты в нижней части графика видно, что продавцы в этой свече одержали победу.
No demand, или Нет Спроса – постепенное иссякание объема покупок на максимуме баров после восходящего тренда. В предыдущем примере мы выделили этот паттерн точкой 2. После поглощенных покупок в точке 1, покупатели не хотят больше открывать длинные позиции. Цена должна откатиться от уровня поглощения, чтобы собрать новых покупателей.
No supply или Нет Предложения – это аналогичный паттерн, только на новом минимуме дня. В этом случае больше нет желающих продавать, и появляются покупатели, которые разворачивают локальный нисходящий тренд.
Преимущества и недостатки футпринта в торговле
В качестве подведения итогов данной статьи, приведем таблицу сравнения преимуществ (коих значительно больше) и недостатков футпринта.
Для чего нужен график футпринт в трейдинге?
С каждым годом рынок все больше усложняется, что требует появления более современных инструментов для проведения технического анализа. Использование объемов сделок – это один из наиболее действенных методов анализа, но в арсенале участников рынка очень мало толковых инструментов для его применения.
Футпринт – это особый вид графика, который позволяет отследить активность трейдеров по объему совершенных сделок. Он дает возможность заглянуть внутрь свечи и увидеть, как разворачивалась борьба между трейдерами. Там содержится масса полезной информаций, которую и показывает график. Футпринт для mt4 скачать бесплатно нельзя, так как он представлен онлайн.
Рисунок 1. График футпринт
От свечи, напротив каждой цены, растут горизонтальные шкалы разной длины, чем они больше, тем выше объемы. Их цвет показывает преобладание той или иной стороны, красные – это преобладание продаж, а зеленый означает, что покупок было больше. Ниже присутствуют два вертикальных столбика с цифрами, они отображают информацию о сделках. Левый указывает на количество продаж, а правый на количество покупок.
Благодаря этому графику трейдеры получают большое количество информаций, используя которую можно более точно спрогнозировать поведение рынка. Он показывает все развитие противостояния между продавцами и покупателями и дает понять, кто из них сейчас сильнее. Это надежный инструмент для проведения технического анализа, который можно использовать как полноценную стратегию или в качестве дополнительного сигнала о входе.
Паттерны по футпринту
Рынок может находиться в двух состояниях:
Когда рынок находится во флэте, то у него могут наблюдаться незначительные колебания между двумя границами. Нередко встречаются ложные скачки, чем обманываются неопытные участники рынка и теряют средства. Паттерны кластерного анализа в трейдинге помогут избежать таких ошибок. Важно знать основные признаки реального прорыва диапазона.
Паттерн «p» (пи) – его название происходит от внешнего вида, узкое тело внизу и широкое вверху. Он говорит о выходе продавцов из своих позиций и сигнализирует о покупке. Формируется в конце нисходящего тренда, а его форма показывает, что от начала и до середины свечи активность участников рынка выросла и позиций продавцов закрываются. С середины и до нижней границы свечи активность снизилась, что свидетельствует о том, что большая часть продавцов уже закрыли сделки, поэтому стоимость пойдет вверх.
Рисунок 2. Пример паттерна “p”
Паттерн «b» (би) – называется аналогично паттерну «p» из-за схожести с латинской буквой «b», узкое тело в верхней части и широкое в нижней. Формируется в конце восходящего тренда и свидетельствует о том, что покупатели закрывают сделки. Говорит о скором развороте цены вниз.
Рисунок 3. Пример паттерна “b”
Эти футпринт паттерны являются надежными точками входа и выхода. Они помогают трейдерам увидеть настроение рынка и определить, когда необходимо открыть или закрыть сделку. Это избавляет от многих проблем и тяжелых раздумий.
Определение тренда с помощью футпринта
Одна из ключевых задач успешного трейдера – это определение тренда. Они бывают только двух видов:
С помощью футпринта можно точно определить точки разворота тренда. Однако провести анализ графика футпринт для мт4 напрямую не получится, это объясняется особенностями валютного рынка и базовых терминалов, которые не предоставляют всей необходимой информаций. Лучше всего для примера подойдет платформа ATAS, в которой необходимо будет зарегистрироваться. На верхней панели нажать кнопку «Chart».
Рисунок 4. Интерфейс платформы ATAS
После выбора инструмента визуализаций откроется график, где на верхней панели нужно нажать на кнопку «индикаторы».
Рисунок 5. График футпринт в программе ATAS
Откроется окно со значениями Volume и Delta. Первое показывает объем сделок, которые были совершены за определенный временной промежуток. Индикатор зеленого цвета говорит о росте, а красный о падении. Второе – это разница между покупками и продажами, красный столбик указывает на преобладание продавцов, а зеленый на покупателей.
Эти индикаторы играют ключевую роль в определении тренда, но важно помнить два правила:
Например, если индикатор Volume растет, то это говорит о растущей активности, а Delta рисует красную свечу, что свидетельствует о доминировании продавцов. Казалось бы, что это сигнал о продаже активов, но здесь нужно вспомнить первое правило, которое говорит о том, что нужно дождаться реакции противоположной стороны – покупателей.
Если среди них есть сильный игрок, который ждал подходящего момента для входа, то в этой ситуации он может начать активные действия. Важно следить за реакцией покупателей, как правило, она не заставляет себя долго ждать. Если покупатели проявили активность, но индикаторы показывают, что они не смогли занять доминирующее положение, то это сигнал к продаже.
Рисунок 6. Реакция покупателей на растущую активность продавцов
Можно применить небольшую хитрость и разместить заказ ниже крайней растущей свечи, если тренд будет нисходящим, то он сработает.
Если начнет формироваться растущая свеча, у которой объем больше, чем у последней падающей, то это может стать ключевым моментом. Некоторые участники рынка после этого сразу начинают закрывать позиций, но здесь необходимо дождаться окончательного разворота и после этого закрывать сделку.
Отбой или пробой от уровней
Определение уровней является обязательной частью успешной торговой стратегий. Трейдеры, которые их используют, могут максимально точно определить точку входа.
Для этого в торговой программе ATAS открыть график и на верхней панели нажать кнопку «шаблоны». Выпадет список, в котором необходимо выбрать пункт «м5_Analysis».
Рисунок 7. Открытие графика для определения уровней
В открывшемся графике можно наблюдать синие горизонтальные линии – это профиль рынка, он отражает объем и на его основе проводится определение уровней. Лучше использовать самые длинные полосы, чем больше объем, тем сильнее уровень.
Рисунок 8. Определение уровней
После определения уровней нужно перейти на футпринт и следить за реакцией рынка на приближение цены к уровню. Зафиксировать уровень сопротивления, к которому цена несколько раз подбиралась, но всякий раз откатывалась. Индикатор Volume позволит установить доминирующую сторону на рынке. Если стоимость актива снижается, а показатели объема растут, то это означает, что при приближении цены к уровню, у нее на пути все чаще встречаются продавцы. Это свидетельство отскока, вход нужно осуществлять либо от самого уровня, либо по сигналам рыночной тенденции.
Рисунок 9. Пример отскока от уровня
Для того чтобы установить точный пробой уровня, необходимо помнить два важных правила:
Рисунок 10. Пример пробоя уровня
График футпринт в режиме онлайн предоставляет все необходимые инструменты, с помощью которых можно с точностью определить отбой и пробой уровня.
Что такое футпринт
Метод оценки финансовых рынков,основанный на понимании механики рыночных процессов, называется footprint. Существует он с середины 80-х. До недавнего времени применялся только на зарубежных рынках. Для применения такого анализа используются цены bidи ask и другие показатели. Полученный результат позволяет найти крупных участников торгов.
Футпринт широко применяется при торговле фьючерсами. Поэтому каждому трейдеру стоит познакомиться с основами торговли по графику, основными паттернами. И как научиться читать графические изображения.
Что это такое footprint в деталях?
Термин пришел к нам из английского языка. Дословного перевода он не имеет. Так как состоит из пары слов. Foot – след. Print– оттиск. Присутствует лишь косвенное определение понятия. В свободном переводе обозначающее индивидуальный вид выражения ценовых графиков, в «разрезе»демонстрирующих число проданных объемов.
Распределение данных проводится по отдельным ценовым уровням и временным отметкам. Информация предоставляется в совокупности. Научным языком график footprint — агрегированная лента ордеров. Получать полезные данные на основании графических изображений можно посредством:
Как активировать футпринт?
Этот графический инструмент активируется довольно просто. Открывается терминал и демо-счет. Далее проводится ряд последовательных действий:
Теперь возле каждой свечки будет демонстрироваться пара столбцов с цифровыми изображениями. Эти цифры поведают участнику торгов о количестве «быков» и «медведей» на рынке, а также о рыночной активности.
В настройках инструмента можно подкорректировать показ данных. Можно получить изображение лишь разницы реализаторов и покупателей. Несложно настроить общие объемы открытых сделок. Как адаптировать сигнализатор для себя решает каждый спекулянт самостоятельно.
Футпринт и АТАС
Платформа ATAS предоставляет график футпринт в виде прямоугольников различной величины. Так выглядят в профиль горизонтальные объемы. Количество контрактов в одной ценовой политике влияет на длину каждой полосы.
В графической таблице также можно увидеть пару столбиков с цифровыми обозначениями. Левый столбец говорит о числе реализаций. Правый – о количестве приобретений. Такое оформление придает свечам своеобразный 3D-эффект. На картинке вида борьба продавцов и покупателей. Высокая информативность обеспечивает точность информации о происходящем на мировых рынках.
Footprint и паттерны
Футпринт – это два основных паттерна: «пи» и «ди». Первый является сигнализатором приобретения. Он подтверждает нарастающую активность вверху свечи. Второй сигнализирует о продаже. Указывает на наращивание активности в нижней части свечи.
P паттерн внешне походит на соответствующую латинскую букву. Образуется в завершении нисходящего движения цены. Форма его говорит о том, что в данный момент со свечой убывающего тренда происходят некоторые манипуляции:
B паттерн демонстрирует трейдерам аналогичную картинку. Один нюанс. С точностью до наоборот. Pattern образуется на конце возрастающего тренда. Говорит он об активности приобретателей. Именно они закрывают свои позиции. Благодаря чему цена направляется вниз.
Оба паттерна – идеальные варианты для выхода из сделки. За счет этих показателей участник рынка всегда может определить время для прекращения торгов. Обращая внимание на данные модели, можно избавиться от главных страхов «передержал» или «недодержал».
График дельты и футпринт
Далеко не всегда паттерны являются наилучшим анализатором рынка. У японских свечек также имеются свои недостатки. Нередко картинка искажается в моменты низкого диапазона изменяемой цены. Поэтому делая анализ рекомендуется использовать в качестве дополнения график дельты.
Разность между числом ордеров Buy и Sell – это и есть дельта. Это своеобразный указатель, не имеющий отношения к исследованиям технического характера.
Графическое изображение такого рода строится на основании цифр разницы. Опытные трейдеры используют показатели порядка 200 контрактов. В итоге новые падающие и растущие свечи образуются в момент разности между реализацией и покупкой, составляющей 200 позиций.
Графические изображения, построенные на дельте, замечательно фильтруют рыночные шумы, возникающие при низкой рыночной активности. Тела свечей подобных гистограмм относительно небольшие. Поэтому широкие тени проявляются редко.
Основное преимущество гистограммы этого вида- образование паттерна футпринт, прозванного «Сигналка». Этот сигнализатор говорит о необходимости входа в сделку. Образуется на падающей свечке, не имеющей тени внизу. Критические объемы такого объекта находятся вверху или в верхней трети. Оставшееся тело узкое. «Сигналка» на такой свечке говорит о продаже. Паттерн такого рода, образующийся на растущем объекте с максимальным объемом внизу и узким телом, предполагает покупку позиций.
Футпринт и количество сделок
Footprint, выполненный на основании числа сделок, похож на графическое изображение с контрактами. Основное различие графиков, что в данном методе применяются торговые операции, а не производные финансовые инструменты.
Некоторые трейдеры кроме классического варианта используют параллельно скрещивание графиков. На одну таблицу накладываются сведения дельты, числа сделок, объемов торгов и т.д. В итоге получается довольно интересное графическое изображение, которое участник рынка использует на свое усмотрение.
Плюсы футпринта
Достоинств у анализаторов такого рода много. Главный плюс футпринта- явное изображение борьбы между продавцами и покупателями. 3D-эффект дарит свечам объемность, а трейдерам основной ориентир для совершения сделок.
Даже такая маленькая деталь, как число максимального объема реализаций может подарить участнику биржи много плюсов, а главное детальный анализ каждой сделки.
Footprint – отличный анализатор рынка. Он идеален для граждан, предпочитающих внутридневную или позиционную торговлю.
Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.
Паттерны ФУТПРИНТА для бинарных опционов: чтение графиков, торговля
Что такое футпринт
Какие платформы использует
Футпринт подразделяется на виды анализа :
Каждой составляющей соответствует комбинация подвидов.
Базовый индикатор объема на платформе МетаТрейдер для анализа не подходит:
Где и как применять футпринт?
Валютный рынок Форекс и стандартные площадки не предоставляют такой информации и проанализировать футпринт прямо в MT4 не получится, но рассчитать график фьючерсных контрактов можно.
Как выглядит график
При одинаковых мерах считается, что достигнут ценовой баланс и начался флэт. При преобладании объема одного вида намечается выход из горизонтального диапазона в соответствующую сторону.
Как читать график
Вдоль каждой свечи расположено 2 колонки цифр : в левой — указывается количество продаж, а правой — число покупок. Из этих значений складывается длина полосы объема.
Основные паттерны
Существует различные варианты изображения футпринта. Классический BidxAsk отображает данные в максимально возможном разрешении.
Паттерны инструмента разбиваются на 3 категории :
Изучение построения паттернов футпринта показывает, что они складываются из блоков :
За счет боковых уровней силы объема легко определяется характер ценового сопротивления — наличие на участке активных покупок и продаж или отсутствие интереса к сделке. По полосам определяются уровни и паттерны для торговли.
Паттерн пи
Паттерн би
Появление образа после фазы роста подает сигнал о скором начале нисходящей тенденции. В верхней части объемов не зафиксировано, а к основанию начался рост уровня сделок.
Анализ — разбираемся в движении рынка
Распространенные способы анализа по футпринту:
Надо учитывать, что движение по тренду характеризуется изменением степени максимального количества в сторону тенденции и не зависит от направления свечей. В восходящем и нисходящем вариантах присутствуют направляющие и корректирующие свечи, но степень объема внутри них смещается в одну сторону.
Передвижение степени максимального диапазона во флэте постоянно изменяет направление и показывает на отсутствие преобладающей стороны или тренда.
Футпринт и лента сделок
Заключение
Индивидуальный способ анализирования рынка по инструменту обеспечивает точность в разъяснении значения потока ордеров. Достаточно ориентироваться в спросе и предложении и помнить, что показатели Аск и Бид могут быть одинаковыми. По футпринту для бинарных опционов без учета «фона» движения цены, нельзя попасть в «поток» рынка.