quik заявка на несколько дней
Про Quik, про карман, про лимитные и стоп-заявки
Здравствуйте дорогие мои! Вы наверно уже соскучились?
Хочу поделиться с вами классной штукой в квике под названием «Карман».
Уверен, что не все знают про эту функцию.
Для чего нужен карман?
Представьте, что вы хотите купить ценную бумагу по определенной цене. Пусть это будет всеми известный Газпром. Вы хотите купить акцию Газпрома по цене 100р. Текущая цена болтается в ценовом коридоре 120-130.
Вы выставляете рыночную заявку на покупку в стакан по цене 100р. Так как за весь день цена не доходит до уровня 100р, то на следующее утро ваша заявка снимается. И так повторяется изо дня в день, т.к. Вы упорный и терпеливый и вот уже полгода ждете свой Газпром по 100.
А теперь представьте, что таких заявок у вас несколько. У меня, например, более 30. Каждое утро выставлять лимитированные заявки вручную утомительно. Нужен другой выход.
Есть вариант со стоп-заявками типа «Тэйк профит«. Такую заявку вы выставляете один раз и забываете про нее. На утро она не исчезает, как лимитированные рыночные, но у нее есть свои особенности:
1) Заявка не выставляется в стакан (заявка лежит у брокера). При достижении определенной заранее заданной цены брокер выставляет от Вашего имени заявку в стакан. Минус в том, что вы в очереди за колбасой (по 100р) будете последним. Первыми будут те, кто выставил в стакан лимитные заявки с самого утра.
2) Возможно проскальзывание на неликвидных инструментах. Плохо подходит для облигаций. Особенность работы заявки тэйк профит состоит в том, что по достижении «заданной» цены вы покупаете по «следующей» цене. А следующая цена в пустом стакане может быть совсем не выгодной для вас. Мы ведь хотим по 100, а не по 120, не так ли?
Теперь переходим к главному. Как раз для нас в квике есть инструмент «Карман».
Пользоваться им легко:
1. Выставляем в рынок (в стакан) несколько обычных лимитных заявок по нужным инструментам (на куплю или продажу).
2. Затем просто мышкой перетаскиваем нужные заявки в карман.
3. На следующее утро, когда наши заявки пропадут в 10.00 просто достаем наши заявки из кармана.
Выбираем в левом верхнем окошке «МБ ФР: Т+ Акции и ДР», в правом окошке «Ввод заявки». В левом нижнем выбираем нужные столбцы. Я использую «Инструмент«, «К/П«, «Цена«, «Лоты«, «Объем заявки«, «Примечание«. Далее жмем «Да».
Теперь вы можете перетащить свои заявки мышкой из «Таблицы заявок» в «Карман«.
Утром каждого дня жмите на карман правой кнопкой мыши и выбирайте «Достать все из кармана«.
Регулярно очищайте карман от исполнившихся заявок, меняйте цены прямо в кармане при необходимости, держите свой карман в чистоте).
На этом у меня все, удачных вам инвестиций!
Кто из трейдеров пользуется терминалом Quik, вероятно, уже сталкивался с определенной проблемой выставления лимитированной биржевой заявки на несколько дней. Обычные заявки, как правило, снимаются либо после дневной сессии, либо после вечерней сессии, и получается так, что утром Ваших активных заявок уже нет. Это очень неудобно, так как нужно все время их обновлять и выставлять. Но есть один способ, который позволяет один раз выставить заявку и забыть о ней на многие дни, или до тех пор, пока она сама исполнится в системе Quik.
Дело в том, что по умолчанию в Квике выбрана упрощенная форма заявок, которая как раз и не позволяет выставлять долгоиграющие заявки. Чтобы оформить долгоиграющую заявку на несколько дней нужно в Квике выбрать стандартную форму ввода заявок. Для этого идем в меню Настройки – Основные – Торговля – Заявки – Форма ввода, снимаем галочку с «Упрощенная форма ввода» и устанавливаем галку «Применять стандартные формы ввода» (Рис. 1, 2).
Рис. 1 Меню – Настройки
Рис. 2 Применять стандартные формы ввода заявок
Перед тем как мы будем оформлять заявку в Quik, нужно пояснить в каких случаях эти заявки могут быть очень полезны нам. Например, на графике сформировался некий ценовой канал, с верхним уровнем сопротивления и нижним уровнем поддержки. Вы предполагаете, что достигнув верхнего уровня, цена развернется и пойдет вниз, а вы хотите продать вблизи этого уровня. Особенность ситуации заключается в том, что неизвестно, когда цена достигнет данного ценового уровня: может сегодня или завтра, а может через 3 дня. Вот здесь то и пригодится наша стандартная форма ввода.
Заявки, которые выставляются на некотором важном ценовом уровне, на неопределенное время, с целью купить или продать, при этом, не находясь у монитора, я называю удочками. Закинул такую удочку и ушел по делам, пришел, а заявка сработала – поймала нужную цену.
Теперь оформляем заявку. Вызвать заявку можно несколькими способами, например:
Рис. 3 Поставить новую заявку
Рис. 4 Оформление заявки – удочка_шорт
Остается нажать кнопку «Выполнить» и заявка готова. Она появится как активная в таблице заявок (Рис. 8), а также на графике в виде горизонтальной линии, в нашем примере – зеленая линия (Рис. 5).
Рис. 5 Заявка удочка_шорт в виде горизонтальной линии
Если вам нужно купить на важном уровне поддержки, от которого цена может отскочить вверх, то аналогичным образом оформляется заявка удочка_лонг. В данном примере вместо продажи будет покупка, комментарий: удочка_лонг, ну и конечно цена будет на месте расположения важного уровня поддержки (Рис. 6).
Рис. 6 Оформление заявки – удочка_лонг
После оформления заявки на графике появится горизонтальная линия, в данном случае это красная линия (Рис. 7).
Рис. 7 Заявка удочка_лонг в виде горизонтальной линии
Контролировать выставленные заявки мы можем через таблицу заявок и через график цены (Рис. 8).
Рис. 8 Активные заявки в таблице и на графике
Для тех, кто не знает, напомню, чтобы наблюдать на графике месторасположение заявок, стоп-заявок, а также видеть метки, где были совершены сделки, нужно щелкнув правой кнопкой на графике нужной бумаги, из контекстного меню выбрать Параметры____(Price), в нашем примере это Параметры SRM4 (Price), и установить галочки: Показывать заявки, Показывать стоп-заявки, Показывать сделки (Рис. 9).
Рис. 9 Показывать заявки, стоп-заявки, сделки на графике
Вот я и рассказал, как ставить долгоиграющие заявки на несколько дней. Теперь Вы будете меньше привязаны к монитору, сможете оформлять заявки на несколько дней, и не беспокоиться об их восстановлении. Я постарался представить и оформить картинки (графики, таблицы) так, чтобы все ваши вопросы тут же решились сами, когда вы на них посмотрите.
Кстати, данная статья появилась при содействии моего коллеги – Алексея Нечаева.
Надеюсь, что данная информация поможет Вам эффективнее планировать торговлю, сбережет время и нервы.
ВАЖНО! Данные заявки подойдут, если вы торгуете в канале, то есть контртрендово. Если же Вам нужно торговать на прорыв уровня, т.е. по тренду, тогда нужно применять стоп-заявки, о них я расскажу в следующей статье.
Виды заявок в терминале QUIK
Биржевые заявки (ордера) в общем случае делятся на две основных категории: типы заявок, поддерживаемые биржей, и типы заявок, поддерживаемые конкретным брокером.
Типы заявок, поддерживаемые биржей, это общедоступный инструмент. Они доступны всем участникам торгов и обрабатываются на сервере самой биржи. На Московской бирже основными ордерами, используемыми частными инвесторами, являются лимитная, рыночная и айсберг-заявки.
С полным списком заявок, используемых на Мосбирже в разных режимах торгов, можно ознакомиться на сайте биржи.
Биржевые заявки
Лимитная заявка — заявка на покупку или продажу определенного количества лотов по определенной цене. Такая заявка является, по сути, публичной офертой для остальных участников торгов. Лимитные заявки отображаются в стакане заявок и могут быть исполнены в том случае, если окажутся в числе лучших, когда другая сторона сделки отправит встречную заявку. Таким образом, вы отправляете свое предложение на биржу и ждете, пока кто-то вам продаст/ купит у вас.
В дальнейшем, для удобства будем называть совокупность лимитных заявок в стакане рыночным предложением, которое означает совокупность предлагаемых цен и объемов как на покупку, так и на продажу.
Преимущества: заявка исполнится строго по той цене, которую установил отправитель.
Недостатки: исполнение заявки не гарантировано. Если на рынке будут более выгодные предложения, то заявка может остаться не исполненной. Также возможно частичное исполнение, если объем встречного ордера окажется недостаточным.
Рыночная заявка — это заявка купить/продать определенное количество лотов по лучшей доступной цене. При этом сделка будет осуществлена по лучшей цене, на которую есть сопоставимый объем рыночного предложения.
Преимущества: гарантированное исполнение заявки в полном объеме.
Недостатки: эффект проскальзывания — если требуемый объем выше, чем предложение по лучшей цене, то недостающий объем будет набран по следующим доступным ценам. В результате средняя цена сделки может оказаться менее выгодной, чем рыночная котировка в момент отправления заявки. Особенно такой эффект ощутим при наборе крупных позиций.
Распадская, «разреженный» биржевой стакан. При покупке 250 лотов (2500 акций) Распадской рыночной заявкой средняя цена сделка оказывается существенно хуже, чем отображаемая рыночная котировка 102,74 руб.
Одним из компромиссных вариантов между лимитной и рыночной заявкой может быть выставление лимитной заявки «вглубь» рыночного предложения. Например, в нашем случае с акциями Распадской, можно воспользоваться не рыночной, а лимитной заявкой на 250 лотов по цене 102,8 руб. Тогда 1 и 76 лотов будут сразу выкуплены по 102,74 и 102,75 руб. соответственно, а на оставшийся объем будет выставлена лимитная заявка, которая окажется лучшей в очереди и может быть с высокой вероятностью исполнена. Таким образом можно заранее ограничить разброс цен, по которым вы готовы выйти на сделку.
Тем не менее, при наборе более крупных позиций этот метод может оказаться неэффективным, так как слишком глубоко ставить заявку невыгодно, да и агрессивное появление крупного объема может повлиять на участников рынка, и цена «убежит» от него. В такой ситуации можно использовать айсберг-заявку.
Лимитная Айсберг-заявка — позволяет скрыть крупную заявку. При её выставлении в стакане отображается не весь объем, а лишь его часть. Например, вместо 20 000 лотов в стакане будет стоять всего 1 000, а когда её исполнят, на её месте появится еще 1 000. И так до тех пор, пока весь объем не будет удовлетворен.
Преимущества: позволяет набрать крупный объем, существенно не влияя на рынок, скрыв реальный размер потенциальной сделки.
Недостатки: большинство торговых алгоритмов уже научились идентифицировать айсберги, поэтому проблемы, характерные для крупных лимитных заявок, полностью исключить не удается.
Типы исполнения заявки
Ко всем трем вышеперечисленным типам заявок можно указать особенности их исполнения. По типу исполнения это может быть: «Поставить в очередь», «Снять остаток» или «Полностью или отклонить». Также можно указать тип исполнения по цене: по одной цене или по разным.
Заявки типа «Поставить в очередь» (DAY)
Это обычные заявки, принцип работы которых описан выше. Под очередью здесь понимается приоритет на исполнение заявок, в первую очередь, по цене, во вторую — по времени. То есть, заявка не будет исполнена до тех пор, пока есть лучшие предложения. Если же лучших заявок по одной и той же цене больше одной, то первой исполняется та, которая была отправлена раньше.
Заявки типа «Снять остаток» (IOC)
Если заявка исполнена не полностью, то неудовлетворенный остаток снимается с очереди.
Заявки типа «полностью или отклонить» (FOK)
Заявка полностью исполняется, либо полностью снимается при отсутствии допустимых встречных заявок на необходимый объем
Только для USDRUB_TOM. Заявка по средневзвешенной цене (VWAP)
C 4 декабря 2017 г. для инструмента USDRUB_TOM введен новый тип заявки — заявка со средневзвешенной ценой на объем. Её особенность в том, что она будет исполнятся так, что средневзвешенная цена по всем сделкам, заключенным в результате исполнения данной заявки, будет не хуже цены, указанной в VWAP-заявке. Средневзвешенная цена покупки/продажи определяется путем деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество валюты лота в соответствующей сделке, на общую сумму количества валюты лота в указанных сделках.
Отличие от заявки типа FOK состоит в том, что для последнего, сделки не могут заключаться хуже указанной в заявке цены, а для VWAP такое возможно, если средневзвешенная цена при этом остается на требуемом уровне.
Лимитные и рыночные заявки «в аукцион»
Для обычного частного инвестора такие заявки вряд ли потребуются, но для полноты картины стоит их осветить. Московская биржа предоставляет возможность подать заявки на участие в аукционе закрытия, в том числе, и в торговое время. Эти заявки будут участвовать в послеторговом аукционе и будут исполнены в соответствии с его правилами. При этом рыночные заявки имеют приоритет по исполнению над лимитными.
В основном этот тип заявок используется институциональными инвесторами. Также на аукционе закрытия иногда закрывают позиции внутридневные трейдеры, которые по каким-то причинам не успели сделать это в торговое время и не хотят брать на себя риски ценового разрыва между сессиями.
Другие типы заявок, поддерживаемые в QUIK
Помимо обычных биржевых ордеров, брокеры предоставляют свои клиентам различные заявки, обеспечивающие более широкие возможности автоматизации торговли. Эти заявки обрабатываются на сервере у брокера и отправляются на биржу уже в виде одного из стандартных типов.
Обычно такие заявки являются условными, т.е. брокер отправляет на биржу лимитную или рыночную заявку от участника только при исполнении определенных условий. До тех пор, пока условие не выполнено, заявки на бирже на фиксируются и остаются невидимыми для остальных участников торгов. Еще одним плюсом таких заявок является их неограниченный срок жизни, в отличие от обычных биржевых заявок, которые действительны в течение одной торговой сессии.
В терминале QUIK такие заявки определены в категорию стоп-заявок. Для стоп-заявок условием исполнения является достижение определенного значения цены. Как только это значение достигнуто, на биржу отправляется лимитная заявка с заранее определенными параметрами цены, объема и направления.
Стоп-лимит
Стоп-лимит является стандартной стоп-заявкой. Такой ордер в основном используется для ограничения убытка, если цена идет против сделки. Еще одним применением является торговля «пробоев» ценовых уровней.
Использование стоп-лимита для торговли «пробоев».
Тейк-профит
Принцип работы заявки точно такой же, как и у стоп-лимита, только её назначение фиксация прибыли по сделке.
Для тейк-профита есть возможность настроить алгоритм, который в других терминалах обычно называется «трейлинг-стоп» (trailing stop). Тогда при достижении необходимого уровня цены позиция будет закрываться не сразу, а только после того, как цена откатит назад на определенное значение, которое задается в поле «отступ от max/min». В случае сильного тренда в сторону сделки появляется возможность забрать большую часть движения, пережидая небольшие откаты против позиции.
Другая характеристика заявки «защитный спред» — это разница цены между ценой исполнения и худшей ценой, по которой вы готовы выйти из позиции. Другими словами, проскальзывание.
Тейк-профит и стоп-лимит
Если необходимо выставить одновременно две заявки, одну на фиксацию прибыли, а другую на ограничение убытка, то удобно использовать этот тип стоп-заявки. Тогда при срабатывании одного из ордеров, стоп-лимита или тейк-профита, второй автоматически будет отменен. Если же выставлять оба ордера по отдельности, при срабатывании одного из них позиция окажется закрыта, но второй ордер так и будет активным и может сработать в дальнейшем, открыв лишнюю позицию.
Стоп-цена по другой бумаге
Заявка аналогична предыдущим по принципу работы. Особенность её в том, что стоп-цена определяется по другому торговому инструменту. Это удобно, например, при торговле фьючерсами, когда покупается или продается фьючерс, но для принятия решений отслеживается динамика цены базового актива.
Стоп-заявка со связанной заявкой
Заявка аналогична типу заявки «тейк-профит и стоп-лимит», но реализуется немного по-другому. Здесь тейк-профит хранится не на сервере брокера, а сразу отправляется на биржу в виде лимитной заявки. При этом, если он будет исполнен не полностью, то стоп-лимит будет пропорционально уменьшен (или отменен совсем при выборе такой настройки). Преимуществом такого ордера является отсутствие проскальзывания для тейк-профита. Минусом является отсутствие возможности настройки трейлинг-стопа и срок жизни тейк-профита в течение только одной торговой сессии.
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги заседания ФРС. Подробный разбор ситуации
Что случилось в прошлый раз, когда ФРС начала снижать QE
Анализ финансового сектора. Как оценить бумаги банков и страховых компаний
Итоги торгов. Активность инвесторов на минимуме, как и оптимизм
Самые популярные бумаги на СПБ Бирже в октябре
Могут ли облигации защитить от инфляции. Часть 1 — ОФЗ
Акции Electronic Arts выросли после отчета. Куда дальше
Что случилось с Zillow? Результаты отчетности
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
QUIK 7: лимитированная заявка в торговом терминале
Одним из возможных видов заявок в торговом терминале QUIK является лимитированная заявка, то есть заявка с указанной в ней ценой и объёмом.
Применяется она с целью купли или продажи актива по конкретной цене. При этом, если цена в заявке хуже, чем текущая цена актива, заявка исполнится по лучшей цене, предложенной на рынке.
Лимитированные заявки остаются активными до конца торговой сессии, после окончания торгов они автоматически снимаются биржей.
Чтобы открыть окно ввода лимитированной заявки, нажмите на нужный вам инструмент в таблице текущих торгов правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «Новая заявка».
Если у вас уже открыт стакан цен на нужный актив, можно открыть окно ввода заявки, дважды кликнув левой кнопкой мыши по активному полю стакана цен.
При выставлении заявки на срочном рынке в поле «Торговый счёт» указывается счёт, начинающийся на 41XXXXX и состоящий из 7 символов. Код клиента можно не указывать.
В поле «Объём ГО» указывается требуемый свободный остаток по денежным средствам для обеспечения позиции.
При выставлении заявки на фондовом рынке торговый счёт подтягивается автоматически. Обязательно заполнить поле «Код клиента». Код клиента — это номер счёта.
При выставлении заявки на валютном рынке торговый счёт подтягивается автоматически. Обязательно заполнять поле «Код клиента». Код клиента — это номер счёта, оканчивающийся буквами «FX».
Если подключена услуга «Единый брокерский счёт», указывается код без букв «FX». Код с FX доступен уже не будет.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.